PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPDX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPDX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPDX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPDX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		15.88%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, MLPDX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции MLPDX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.99% соответственно.

MLPDX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.18%
С начала года
15.88%
6 месяцев
19.37%
1 год
14.02%
3 года*
21.73%
5 лет*
22.14%
10 лет*
12.29%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPAXMLPDX с MLPLXMLPDX с EMOMLPDX с NMLMLPDX с MLPFXMLPDX с HMSFXMLPDX с TYG
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий MLPDX и VAFAX

MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

MLPDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.63

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.65

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

2.03

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPDX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPDX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPDX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.31

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между MLPDX и VAFAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPDX и VAFAX

Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.70%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок MLPDX и VAFAX

Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPDXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-48.48%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-19.27%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-38.86%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.90%

-38.86%

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-15.69%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-8.16%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.14%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPDX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 3.25%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPDXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

8.31%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

15.69%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

25.39%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

23.03%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

22.23%

+3.70%