PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с XRMI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - MLPD tracks the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 14.04% vs 9.03% for XRMI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

MLPD

1 день
0.65%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.47%
6 месяцев
6.53%
1 год
14.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и XRMI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.47%11.77%9.42%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%10.43%

Correlation

The correlation between MLPD and XRMI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов MLPD и XRMI

Секторы
MLPD
XRMI

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

MLPD
100.0%
XRMI
3.1%

Сырьевые материалы

MLPD

-

XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

XRMI
4.6%

Финансовые услуги

MLPD

-

XRMI
11.6%

Здравоохранение

MLPD

-

XRMI
8.5%

Промышленность

MLPD

-

XRMI
7.9%

Недвижимость

MLPD

-

XRMI
1.8%

Технологии

MLPD

-

XRMI
39.5%

Коммунальные услуги

MLPD

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IYRIMLPD с IBMT
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

MLPD vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.65

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.30

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.81

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

7.28

+2.06

MLPD vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и XRMI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-15.31%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-5.02%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.52%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-5.87%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.24%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и XRMI

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.71%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

4.44%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

5.52%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

6.91%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

6.91%

+4.45%

Сравнение комиссий MLPD и XRMI

И MLPD, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и XRMI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.53%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and XRMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (3.40%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, MLPD leads with 14.04% vs 9.03% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 14.04% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD and XRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

MLPD has the higher dividend yield at 14.55%, compared with 12.73% for XRMI.

MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор