PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPD с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с QQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, MLPD returned 14.11% vs 22.56% for QQA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.

MLPD

1 день
-0.10%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.80%
1 год
14.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
10.08%
С начала года
11.27%
1 год
22.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и QQA

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		6.80%11.77%6.71%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.27%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between MLPD and QQA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.18

The correlation between MLPD and QQA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и QQA

Секторы
MLPD
QQA

Финансовые услуги

102.5%
0.2%

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

MLPD
102.5%
QQA
0.2%

Энергетика

MLPD
100.0%
QQA
0.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

QQA
1.0%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

QQA
11.4%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

QQA
6.4%

Здравоохранение

MLPD

-

QQA
3.7%

Промышленность

MLPD

-

QQA
2.6%

Недвижимость

MLPD

-

QQA
0.1%

Технологии

MLPD

-

QQA
58.7%

Коммунальные услуги

MLPD

-

QQA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IBMTMLPD с IYRI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

MLPD vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.55

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.15

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.59

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

10.72

-1.46

MLPD vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и QQA

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-19.73%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-8.76%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.08%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.51%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и QQA

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.15%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.72%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

12.09%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

14.59%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

18.60%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

18.60%

-7.38%

Сравнение комиссий MLPD и QQA

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и QQA

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности QQA в 9.79%

ПозицияTTM20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.37%13.45%6.68%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.79%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and QQA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (5.72%) compared to MLPD (2.15%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 14.11% for MLPD. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 9.79% for QQA.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.29% for QQA.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор