PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 37.15% for PAVE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и PAVE

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%4.65%

Correlation

The correlation between MLPD and PAVE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.30

Over the past year, the correlation between MLPD and PAVE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPD и PAVE

Секторы
MLPD
PAVE

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

MLPD
100.0%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

MLPD

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

MLPD

-

PAVE

-

Здравоохранение

MLPD

-

PAVE

-

Промышленность

MLPD

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

MLPD

-

PAVE

-

Технологии

MLPD

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

MLPD

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

MLPD vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.99

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.82

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.13

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.50

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.68

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MLPD и PAVE

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-44.08%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-11.91%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.82%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.24%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.24%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и PAVE

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.42%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

15.17%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

18.84%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

21.60%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

24.38%

-12.98%

Сравнение комиссий MLPD и PAVE

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и PAVE

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and PAVE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.15% vs 15.24% for MLPD. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.15% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 0.77% for PAVE.

MLPD is categorized as Derivative Income, while PAVE is Utilities Equities. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.47% for PAVE.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор