PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 84.73% for DTCR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и DTCR

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%17.37%

Correlation

The correlation between MLPD and DTCR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.26

The correlation between MLPD and DTCR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и DTCR

Секторы
MLPD
DTCR

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
DTCR

-

Сырьевые материалы

MLPD

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

MLPD

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

DTCR

-

Финансовые услуги

MLPD

-

DTCR

-

Здравоохранение

MLPD

-

DTCR

-

Промышленность

MLPD

-

DTCR

-

Недвижимость

MLPD

-

DTCR
56.8%

Технологии

MLPD

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

MLPD

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

MLPD vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.90

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.71

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

6.61

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

20.78

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.90

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.76

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MLPD и DTCR

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-38.98%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-12.89%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.74%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-12.37%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.09%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и DTCR

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.16%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

16.92%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

21.84%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

21.83%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

21.90%

-10.50%

Сравнение комиссий MLPD и DTCR

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и DTCR

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and DTCR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 15.24% for MLPD. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 0.72% for DTCR.

MLPD is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор