PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.93% против 20.77% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between MLPD.L and SPMO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.19

The correlation between MLPD.L and SPMO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и SPMO

Секторы
MLPD.L
SPMO

Энергетика

96.7%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Промышленность

0.2%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
SPMO
2.8%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
SPMO
11.3%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

SPMO
4.3%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

MLPD.L

-

SPMO
6.7%

Недвижимость

MLPD.L

-

SPMO
1.0%

Технологии

MLPD.L

-

SPMO
52.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

MLPD.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.49

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.38

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.47

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

13.52

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.49

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.00

-0.85

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и SPMO

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-30.95%

-51.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-12.70%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.13%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-22.74%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-30.95%

-44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.46%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-4.60%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.26%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.39%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.49%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

17.70%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.30%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

20.31%

+8.04%

Сравнение комиссий MLPD.L и SPMO

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и SPMO

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and SPMO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор