PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с SMHB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

MLPB и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-16.40%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.23%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.17%
1 год
11.17%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD

Сравнение комиссий MLPB и SMHB

И MLPB, и SMHB имеют комиссию равную 0.85%.

MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

MLPB vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.14

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.14

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.24

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

-0.64

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

-0.12

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.12

+0.35

Корреляция

Корреляция между MLPB и SMHB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и SMHB

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SMHB в 23.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и SMHB

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-90.30%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-29.54%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-58.85%

+38.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-46.93%

+44.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-37.11%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

11.25%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.72%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

13.98%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

29.86%

-20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

50.15%

-31.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

48.97%

-28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

66.97%

-38.87%