Сравнение MLPB с SCDL
MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 21.74%/yr vs 11.42%/yr for SCDL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 43.61%.
MLPB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 8.59%
SCDL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 29.30%
- С начала года
- 43.61%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPB и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 23.17% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 27.83% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 43.61% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between MLPB and SCDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between MLPB and SCDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPB vs. SCDL — Ранг доходности на риск
MLPB
SCDL
Сравнение MLPB c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPB | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 5.04 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 12.55 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPB и SCDL
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPB | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -34.87% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.19% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -32.79% | +16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -34.87% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -11.76% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.08% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и SCDL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.60%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPB | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 8.09% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 15.50% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 21.76% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 29.04% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.79% | -1.60% |
Сравнение комиссий MLPB и SCDL
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и SCDL
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.86% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPB and SCDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (8.09%) compared to MLPB (5.60%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, MLPB leads with 21.74% vs 11.42% for SCDL. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 21.74% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
MLPB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for SCDL.
MLPB is categorized as MLPs, while SCDL is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPB и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор