PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 19.42%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%-0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Correlation

The correlation between MLPB and HDLB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.50

The correlation between MLPB and HDLB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO

Доходность на риск

MLPB vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.68

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.11

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.23

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

2.69

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.68

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.10

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MLPB и HDLB

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-78.70%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.50%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-22.46%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-43.81%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-14.15%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-27.47%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.62%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и HDLB

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.40%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.21%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

18.14%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

26.46%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

30.55%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

43.58%

-15.47%

Сравнение комиссий MLPB и HDLB

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и HDLB

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности HDLB в 12.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and HDLB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, MLPB leads with 19.42% vs 11.24% for HDLB. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 19.42% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 5.85% for MLPB.

MLPB is categorized as MLPs, while HDLB is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 1.65% for HDLB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор