PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с FBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MLPB

1 день
1.28%
1 месяц
0.61%
С начала года
21.25%
6 месяцев
18.59%
1 год
24.28%
3 года*
22.82%
5 лет*
19.72%
10 лет*
10.34%

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и FBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		21.25%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%

Correlation

The correlation between MLPB and FBGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.21

The correlation between MLPB and FBGX shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Доходность на риск

MLPB vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

—

—

Просадки

Сравнение просадок MLPB и FBGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и FBGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

—

—

Сравнение комиссий MLPB и FBGX

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и FBGX

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.78%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and FBGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

MLPB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for FBGX.

MLPB is categorized as MLPs, while FBGX is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор