Сравнение MLPAX с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPAX и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPAX и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 16.11% | 4.31% | 40.77% | 20.43% | 29.07% | 39.45% | -30.58% | 5.60% | -11.15% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPAX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
MLPAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 10.74%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPAX и PFFA
MLPAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
MLPAX vs. PFFA — Ранг доходности на риск
MLPAX
PFFA
Сравнение MLPAX c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPAX | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.82 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPAX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.53 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MLPAX и PFFA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPAX и PFFA
Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 5.11% | 5.72% | 5.00% | 5.91% | 6.56% | 7.91% | 14.02% | 9.91% | 10.40% | 8.21% | 7.34% | 7.99% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPAX и PFFA
Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPAX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.51% | -70.52% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -8.54% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -22.70% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.01% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -6.77% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.43% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPAX и PFFA
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 2.97%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPAX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.52% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 5.31% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 10.02% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 11.49% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 32.17% | -6.06% |