Сравнение MLPA с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
MLPA и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 8.07% против 0.51% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и SDIV
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
MLPA vs. SDIV — Ранг доходности на риск
MLPA
SDIV
Сравнение MLPA c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.99 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.58 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.43 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 12.17 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.99 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.03 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.06 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и SDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и SDIV
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и SDIV
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -56.90% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.04% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -41.94% | +23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -56.90% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -17.50% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -18.63% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.67% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и SDIV
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.10% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.20% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.79% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 18.96% | +8.68% |