PortfoliosLab logo
Сравнение MLPA с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPA и IWY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPA и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.53%
607.08%
MLPA
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPA:

0.83

IWY:

0.55

Коэф-т Сортино

MLPA:

1.19

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

MLPA:

1.16

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLPA:

1.03

IWY:

0.59

Коэф-т Мартина

MLPA:

4.11

IWY:

2.02

Индекс Язвы

MLPA:

3.55%

IWY:

6.76%

Дневная вол-ть

MLPA:

17.60%

IWY:

25.09%

Макс. просадка

MLPA:

-78.74%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

MLPA:

-6.11%

IWY:

-14.12%

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 2.30% против 15.92% соответственно.


MLPA

С начала года

4.74%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

10.09%

1 год

14.01%

5 лет

25.69%

10 лет

2.30%

IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPA и IWY

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPA: 0.46%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPA и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPA c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPA: 0.83
IWY: 0.55
Коэффициент Сортино MLPA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPA: 1.19
IWY: 0.91
Коэффициент Омега MLPA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPA: 1.16
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара MLPA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPA: 1.03
IWY: 0.59
Коэффициент Мартина MLPA, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPA: 4.11
IWY: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.55
MLPA
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и IWY

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности IWY в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPA
Global X MLP ETF
7.17%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и IWY

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.74%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.11%
-14.12%
MLPA
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и IWY

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 11.18%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
16.44%
MLPA
IWY