Сравнение MLPA с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
MLPA и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 8.07% против 17.59% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и IWY
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
MLPA vs. IWY — Ранг доходности на риск
MLPA
IWY
Сравнение MLPA c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.89 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и IWY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и IWY
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и IWY
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -32.68% | -46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -16.63% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -32.68% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -32.68% | -41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -12.77% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -4.77% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.99% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и IWY
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.70% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.40% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.29% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.49% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 20.92% | +6.72% |