Сравнение MLPA с EIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).
MLPA и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPA и EIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 8.94% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и EIPI
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Доходность на риск
MLPA vs. EIPI — Ранг доходности на риск
MLPA
EIPI
Сравнение MLPA c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.69 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 6.50 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.63 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и EIPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и EIPI
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности EIPI в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и EIPI
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и EIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -12.33% | -66.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.33% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.42% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -1.68% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.82% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и EIPI
Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.76% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.94% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.01% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.24% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 13.24% | +14.40% |