PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. MLPA is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, MLPA returned 19.63% vs 23.89% for EIPI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPA charges 0.46%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

MLPA

1 день
1.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
17.49%
6 месяцев
14.69%
1 год
19.63%
3 года*
17.58%
5 лет*
15.86%
10 лет*
6.12%

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и EIPI

2026 (YTD)20252024
MLPA
Global X MLP ETF		17.49%5.73%8.94%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between MLPA and EIPI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.79

The correlation between MLPA and EIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPA и EIPI

Секторы
MLPA
EIPI

Энергетика

96.9%
62.8%

Коммунальные услуги

3.1%
31.0%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPA
96.9%
EIPI
62.8%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
EIPI
31.0%

Сырьевые материалы

MLPA

-

EIPI
0.7%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

EIPI

-

Финансовые услуги

MLPA

-

EIPI

-

Здравоохранение

MLPA

-

EIPI

-

Промышленность

MLPA

-

EIPI
5.5%

Недвижимость

MLPA

-

EIPI

-

Технологии

MLPA

-

EIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с KYNEIPI с BALT

Доходность на риск

MLPA vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.69

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

6.00

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

18.08

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.53

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.55

-1.39

Просадки

Сравнение просадок MLPA и EIPI

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-12.33%

-66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-4.00%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.78%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-1.67%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.32%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и EIPI

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.71%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.26%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

9.58%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.08%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

13.08%

+14.39%

Сравнение комиссий MLPA и EIPI

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и EIPI

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.19%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and EIPI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.67%) compared to EIPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 19.63% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

MLPA has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 6.72% for EIPI.

MLPA is categorized as MLPs, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 1.11% for EIPI.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор