PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLNIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLNIX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLNIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLNIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		-12.75%17.59%32.90%18.42%-22.28%17.75%23.52%33.11%-14.62%21.09%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.71%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, MLNIX показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 1.71%.

MLNIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.42%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.90%
1 год
8.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MLNIX:
MLNIX с SPYMLNIX с CSUAXMLNIX с GLIFXMLNIX с PRWCXMLNIX с RTXAXMLNIX с TBCIXMLNIX с ARTHX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий MLNIX и VMVFX

MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

MLNIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLNIX
Ранг доходности на риск MLNIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLNIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLNIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.90

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.30

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.06

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

5.20

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLNIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLNIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLNIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между MLNIX и VMVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLNIX и VMVFX

Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VMVFX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		2.15%1.88%0.20%0.79%0.30%3.80%0.00%1.11%0.72%0.30%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.81%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MLNIX и VMVFX

Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLNIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-33.09%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-7.96%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-13.02%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-6.03%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.84%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.63%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MLNIX и VMVFX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLNIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

2.61%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

4.87%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

10.02%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

10.75%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

12.48%

+7.74%