Сравнение MLNIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MLNIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLNIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | -12.75% | 17.59% | 32.90% | 18.42% | -22.28% | 17.75% | 23.52% | 33.11% | -14.62% | 21.09% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MLNIX показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%.
MLNIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLNIX и GLIFX
MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MLNIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MLNIX
GLIFX
Сравнение MLNIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLNIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.23 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.83 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.74 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 11.44 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLNIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.23 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.14 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MLNIX и GLIFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLNIX и GLIFX
Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | 2.15% | 1.88% | 0.20% | 0.79% | 0.30% | 3.80% | 0.00% | 1.11% | 0.72% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLNIX и GLIFX
Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLNIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -29.65% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -9.00% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -17.15% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -7.05% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.35% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.16% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLNIX и GLIFX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLNIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.58% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 7.35% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 10.71% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 10.70% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 13.25% | +6.97% |