PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLNIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLNIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MLNIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLNIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		-12.75%17.59%32.90%18.42%-22.28%17.75%23.52%33.11%-14.62%21.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, MLNIX показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

MLNIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.42%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MLNIX:
MLNIX с PRWCXMLNIX с ARTHXMLNIX с CAEIXMLNIX с CSUAXMLNIX с FGIAXMLNIX с GAOAXMLNIX с GCCHX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MLNIX и SPY

MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MLNIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLNIX
Ранг доходности на риск MLNIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLNIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLNIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.93

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.45

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.53

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

7.30

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLNIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLNIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLNIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между MLNIX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLNIX и SPY

Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		2.15%1.88%0.20%0.79%0.30%3.80%0.00%1.11%0.72%0.30%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MLNIX и SPY

Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MLNIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-55.19%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-12.05%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-24.50%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-6.24%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.09%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.52%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MLNIX и SPY

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLNIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.31%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.47%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

19.05%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.06%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

17.92%

+2.30%