Сравнение MLNIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLNIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLNIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | -9.43% | 17.59% | 32.90% | 18.42% | -22.28% | 17.75% | 23.52% | 33.11% | -14.62% | 21.09% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MLNIX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
MLNIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLNIX и GAOAX
MLNIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
MLNIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MLNIX
GAOAX
Сравнение MLNIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLNIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.47 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLNIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MLNIX и GAOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLNIX и GAOAX
Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | 2.07% | 1.88% | 0.20% | 0.79% | 0.30% | 3.80% | 0.00% | 1.11% | 0.72% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MLNIX и GAOAX
Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLNIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -29.02% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -8.95% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -29.02% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -7.61% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.01% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.20% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLNIX и GAOAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLNIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.98% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 7.55% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 11.53% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 11.03% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 10.81% | +9.44% |