Сравнение MLN с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
MLN и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.09% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и VTEB
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. VTEB — Ранг доходности на риск
MLN
VTEB
Сравнение MLN c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.69 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MLN и VTEB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и VTEB
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и VTEB
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -17.00% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -3.45% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -12.64% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -17.00% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -1.86% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -2.35% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.17% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и VTEB
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.87% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 4.00% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 3.88% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 5.25% | +3.63% |