Сравнение MLLIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -0.21% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.47% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.86%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и URINX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
MLLIX
URINX
Сравнение MLLIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.62 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.52 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 10.91 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и URINX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и URINX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -15.27% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -4.41% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -15.27% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -15.27% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.81% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.93% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и URINX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 2.01%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.61% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.83% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.07% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.23% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.79% | -0.11% |