Сравнение MLLIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 10.25% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и PPLIX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
MLLIX
PPLIX
Сравнение MLLIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.25 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.94 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 4.59 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и PPLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и PPLIX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и PPLIX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -55.61% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -11.42% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -26.85% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -32.67% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -8.57% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.35% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.34% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и PPLIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.83% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 8.67% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 15.54% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 15.38% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 15.53% | -9.86% |