Сравнение MLLIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -0.21% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLLIX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции TDIFX немного отстают с 4.81%.
MLLIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.86%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и TDIFX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
MLLIX
TDIFX
Сравнение MLLIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.12 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.00 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и TDIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и TDIFX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и TDIFX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -12.21% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -2.84% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -12.21% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -12.21% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.83% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.77% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и TDIFX
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.51% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.32% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.34% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.89% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.05% | +0.63% |