PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLLIX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLLIX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		-0.21%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%13.91%-2.37%8.24%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции MLLIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.93% соответственно.

MLLIX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.15%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.86%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с FRAMXMLLIX с FRQKXMLLIX с LTFIXMLLIX с LTRIXMLLIX с MFEKXMLLIX с MIEIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий MLLIX и FIKFX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund

Доходность на риск

MLLIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.20

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.11

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между MLLIX и FIKFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и FIKFX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		5.70%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и FIKFX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLLIXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-15.03%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.32%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-15.03%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

-15.03%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.37%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.74%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.80%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и FIKFX

MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) имеют волатильность 2.01% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLLIXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.85%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.39%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

5.07%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

4.40%

+1.28%