Сравнение MLLIX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
MEIAX MFS Value Fund | -0.62% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.47% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
MEIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и MEIAX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MLLIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MLLIX
MEIAX
Сравнение MLLIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.63 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.95 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.75 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 3.31 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.63 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и MEIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и MEIAX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MEIAX в 9.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.59% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и MEIAX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -52.85% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -11.10% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -17.72% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -36.71% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.57% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.57% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.51% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и MEIAX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.12% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 7.69% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 14.77% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.90% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 16.54% | -10.87% |