Сравнение BOXL с SGOV
BOXL (Boxlight Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BOXL returned -73.71%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -53.89%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
BOXL
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -27.42%
- С начала года
- -53.89%
- 6 месяцев
- -85.94%
- 1 год
- -93.12%
- 3 года*
- -77.91%
- 5 лет*
- -73.71%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -53.89% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -9.80% | 66.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BOXL and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BOXL
SGOV
Сравнение BOXL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 195.55 | -194.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 398.20 | -399.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4,462.00 | -4,463.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 20.28 | -20.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 14.74 | -15.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 12.49 | -12.84 |
Просадки
Сравнение просадок BOXL и SGOV
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -0.03% | -99.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -0.01% | -97.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | -0.01% | -99.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -0.03% | -99.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.09% | -0.00% | -87.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.88% | 0.00% | +73.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и SGOV
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 30.40% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.40% | 0.05% | +30.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.76% | 0.13% | +99.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 249.47% | 0.20% | +249.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.19% | 0.24% | +179.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.39% | 0.24% | +171.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и SGOV
BOXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BOXL and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (30.40%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.97% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор