Сравнение MLFIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.05% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и PMTIX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
MLFIX
PMTIX
Сравнение MLFIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.30 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и PMTIX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и PMTIX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -52.14% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.49% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -23.05% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -25.87% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.85% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -6.83% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.59% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и PMTIX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.33% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 5.61% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 9.78% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 10.53% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.19% | +2.73% |