Сравнение MLFIX с MEIKX

С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLFIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции MEIKX немного впереди с 10.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLFIX и MEIKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и MEIKX.

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.