Сравнение MLFIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLFIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции LTRIX немного впереди с 9.79%.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и LTRIX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
MLFIX
LTRIX
Сравнение MLFIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 4.66 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и LTRIX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и LTRIX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -51.39% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -10.65% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -26.25% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -31.56% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -8.04% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -7.26% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.20% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и LTRIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 3.51%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.53% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 8.04% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 14.30% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.52% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.77% | -0.85% |