Сравнение MLDR с XONE
MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs 3.67% for XONE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности MLDR и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.49%.
MLDR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
XONE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам MLDR и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | -0.72% | 7.20% | -3.31% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.49% | 4.41% | 1.10% |
Correlation
The correlation between MLDR and XONE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between MLDR and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLDR vs. XONE — Ранг доходности на риск
MLDR
XONE
Сравнение MLDR c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.16 | -2.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 23.06 | -22.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 119.72 | -117.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLDR и XONE
Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLDR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -0.40% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -0.16% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.01% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.04% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.03% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLDR и XONE
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLDR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.18% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.40% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 0.58% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 0.85% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 0.85% | +3.30% |
Сравнение комиссий MLDR и XONE
MLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLDR и XONE
Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности XONE в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 3.81% | 3.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
MLDR and XONE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLDR has higher volatility (1.08%) compared to XONE (0.18%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, XONE leads with 3.67% vs 2.54% for MLDR. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XONE has performed better with a 3.67% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for MLDR.
XONE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.81% for MLDR.
They also come from different issuers: Global X and BondBloxx. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLDR и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор