- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLDR
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции MLDR — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) показал доход в -0.72% с начала года и 2.54% за последние 12 месяцев.
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MLDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MLDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 1.69% | -1.82% | -0.15% | -0.13% | 0.19% | -0.45% | -0.72% | |||||
| 2025 | 0.50% | 1.96% | 0.47% | 1.25% | -0.99% | 1.35% | -0.46% | 1.58% | 0.29% | 0.56% | 0.84% | -0.32% | 7.20% |
| 2024 | -0.35% | -2.52% | 0.72% | -1.18% | -3.31% |
Метрики бенчмарка
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF has an annualized alpha of 1.73%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.85%) than losses (4.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.85%
- Участие в снижении
- 4.72%
Комиссия
Комиссия MLDR составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLDR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.01 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 8.68 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.77 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.57% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.95 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $1.77 |
| 2024 | $0.08 | $0.12 | $0.33 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF показал максимальную просадку в 4.55%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.55%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-3.26%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 21dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.45%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 16d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.20%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.91%нояб. 2025 г. | 13d | 19d | 1mo 2dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| MLDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -56.78% | +52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.10% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.19% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -10.70% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.10% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLDR
Добавьте Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLDR