Сравнение MLDR с BOTZ
MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - MLDR is a Government Bonds fund managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs 3.78% for BOTZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности MLDR и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -5.42%.
MLDR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
BOTZ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -5.42%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам MLDR и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | -0.72% | 7.20% | -3.31% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -5.42% | 14.17% | 8.49% |
Correlation
The correlation between MLDR and BOTZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between MLDR and BOTZ shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLDR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
MLDR
BOTZ
Сравнение MLDR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.20 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 0.55 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLDR и BOTZ
Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLDR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -55.54% | +50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -19.34% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -17.69% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -18.22% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 6.90% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLDR и BOTZ
Текущая волатильность для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) составляет 1.08%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что MLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLDR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 9.87% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 21.33% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 26.45% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 27.21% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 25.88% | -21.73% |
Сравнение комиссий MLDR и BOTZ
MLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLDR и BOTZ
Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BOTZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.51% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 3.81% | 3.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLDR and BOTZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTZ has higher volatility (9.87%) compared to MLDR (1.08%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs BOTZ's -55.54%.
On 1-year performance, BOTZ leads with 3.78% vs 2.54% for MLDR. On fees, MLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MLDR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 3.78% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
MLDR has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.51% for BOTZ.
MLDR is categorized as Government Bonds, while BOTZ is Robotics. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.68% for BOTZ.
MLDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLDR и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор