PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLDR с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLDR с DTCR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MLDR is a Government Bonds fund managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs 44.34% for DTCR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности MLDR и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.29%.

MLDR

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
-0.72%
1 год
2.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.55%

DTCR

1 день
0.73%
1 месяц
-13.22%
6 месяцев
16.39%
С начала года
31.29%
1 год
44.34%
3 года*
27.55%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLDR и DTCR

2026 (YTD)20252024
MLDR
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF		-0.72%7.20%-3.31%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		31.29%28.99%1.82%

Correlation

The correlation between MLDR and DTCR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLDR:
MLDR с PAVEMLDR с XYLDMLDR с BOTZMLDR с BNDDMLDR с BUCKMLDR с AIQMLDR с COPX
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с SMHDTCR с QQQM

Доходность на риск

MLDR vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLDR
Ранг доходности на риск MLDR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLDR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLDR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLDR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLDR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLDR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLDR c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLDRDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.85

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.43

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.92

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

8.78

-6.83

MLDR vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLDR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLDR и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLDR и DTCR

Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLDRDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-38.98%

+34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-15.28%

+12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-14.66%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-12.25%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

5.07%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MLDR и DTCR

Текущая волатильность для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) составляет 1.08%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что MLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLDRDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

7.92%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

19.32%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

24.08%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

22.36%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

22.17%

-18.02%

Сравнение комиссий MLDR и DTCR

MLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLDR и DTCR

Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DTCR в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.90%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
MLDR
Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF		3.81%3.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLDR and DTCR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.92%) compared to MLDR (1.08%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 44.34% vs 2.54% for MLDR. On fees, MLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MLDR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 44.34% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

MLDR has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.90% for DTCR.

MLDR is categorized as Government Bonds, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLDR и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор