Сравнение MLAIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MLAIX - это активно управляемый фонд от NYLI. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAIX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MLAIX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I	-15.46%	14.60%	29.26%	43.32%	-31.27%	25.21%	37.37%	33.47%	4.06%	-0.72%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

MLAIX

1 день: -0.82%

1 месяц: -9.87%

С начала года: -15.46%

6 месяцев: -15.72%

1 год: 4.66%

3 года*: 17.34%

5 лет*: 8.89%

10 лет*: 14.89%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MLAIX:

MLAIX с FBGRX MLAIX с ADX MLAIX с FCGSX MLAIX с TILIX MLAIX с VIGIX MLAIX с ACIHX MLAIX с AMRGX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MLAIX и SWLGX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MLAIX

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MLAIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MLAIX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.83	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	1.35	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.19	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	1.17	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.31	4.02	-3.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MLAIX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.83	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.58	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.70	-0.17

Корреляция

Корреляция между MLAIX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и SWLGX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MLAIX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I	22.13%	18.71%	18.18%	8.86%	12.91%	23.19%	4.85%	10.44%	21.60%	16.10%	12.42%	12.96%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и SWLGX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MLAIX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.73%	-32.69%	-16.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.28%	-16.16%	-4.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.20%	-32.69%	-6.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.28%	-13.03%	-7.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.37%	-7.13%	-1.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.32%	4.69%	+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и SWLGX

Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) составляет 5.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MLAIX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.77%	6.73%	-0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.52%	12.40%	+0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.85%	22.57%	+0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.33%	21.52%	+0.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.81%	22.81%	+1.00%

Сравнение MLAIX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и SWLGX

Сравнение доходности по годам MLAIX и SWLGX

Доходность по периодам

MLAIX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MLAIX и SWLGX

Доходность на риск

MLAIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

MLAIX

SWLGX

Сравнение MLAIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MLAIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)