PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с LSVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAIX с LSVQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLAIX (NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MLAIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, MLAIX returned 17.35%/yr vs 8.88%/yr for LSVQX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLAIX charges 0.69%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и LSVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции LSVQX по среднегодовой доходности: 17.35% против 8.88% соответственно.

MLAIX

1 день
0.33%
1 месяц
7.13%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.12%
1 год
16.40%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.11%
10 лет*
17.35%

LSVQX

1 день
0.86%
1 месяц
3.25%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.94%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAIX и LSVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		6.29%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.77%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%

Correlation

The correlation between MLAIX and LSVQX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.59

The correlation between MLAIX and LSVQX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

LSV Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с VIGIXMLAIX с GQEPXMLAIX с ONERXMLAIX с MEIFXMLAIX с AMRGXMLAIX с POGRX
Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY

Доходность на риск

MLAIX vs. LSVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c LSVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXLSVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.90

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.80

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.50

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

10.35

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. LSVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа LSVQX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXLSVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и LSVQX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и LSVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAIXLSVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-54.77%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-8.48%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-25.76%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-25.76%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-54.77%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-7.45%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.86%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и LSVQX

Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) составляет 3.66%, в то время как у LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAIXLSVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.26%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.40%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.61%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

20.36%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

24.30%

-0.42%

Сравнение комиссий MLAIX и LSVQX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и LSVQX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности LSVQX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.14%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		17.60%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%

Часто задаваемые вопросы

MLAIX and LSVQX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVQX has higher volatility (4.26%) compared to MLAIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MLAIX dropped -48.73% vs LSVQX's -54.77%.

LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAIX и LSVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор