PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

MLAIX - это активно управляемый фонд от NYLI. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		-12.23%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.33% против 8.72% соответственно.

MLAIX

1 день
3.82%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-12.49%
1 год
8.66%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
15.33%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с ACIHXMLAIX с ADXMLAIX с AMRGXMLAIX с BBLIXMLAIX с BLUEXMLAIX с FCGSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий MLAIX и TVRIX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Доходность на риск

MLAIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.48

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

6.06

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между MLAIX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и TVRIX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		21.32%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и TVRIX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLAIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-39.36%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-8.45%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-24.87%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-39.36%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-9.20%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.10%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.06%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и TVRIX

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLAIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.44%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

7.84%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

12.61%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.46%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.80%

+6.03%