NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) показал доход в -15.46% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLAIX составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MLAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 дек. 2018 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 4 дек. 2018 г. с доходностью -19.6%.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I: годовая альфа составляет 3.26%, бета — 1.06, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 01.04.2005.

• Этот фонд участвовал в 116.22% роста S&P 500 Index и в 100.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.06 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия MLAIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MLAIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.

Текущая просадка NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I составляет 20.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.