Сравнение MLAB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAB Mesa Laboratories, Inc. | 12.88% | -40.05% | 26.56% | -36.65% | -49.18% | 14.73% | 15.22% | 20.01% | 68.27% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAB показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MLAB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.57% против 14.14% соответственно.
MLAB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 25.99%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- -19.81%
- 5 лет*
- -18.27%
- 10 лет*
- -0.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAB vs. VOO — Ранг доходности на риск
MLAB
VOO
Сравнение MLAB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.53 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.55 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.31 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.71 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MLAB и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAB и VOO
Дивидендная доходность MLAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAB Mesa Laboratories, Inc. | 0.72% | 0.82% | 0.49% | 0.61% | 0.39% | 0.20% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | 0.51% | 0.52% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MLAB и VOO
Максимальная просадка MLAB за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.43% | -33.99% | -48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.06% | -11.98% | -43.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.43% | -24.52% | -57.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -33.99% | -48.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.78% | -5.55% | -67.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -3.72% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 2.55% | +32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAB и VOO
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.07% | 5.34% | +18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.41% | 9.47% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.91% | 18.11% | +43.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 16.82% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 17.99% | +24.97% |