Сравнение MLAB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAB Mesa Laboratories, Inc. | 12.83% | -40.05% | 26.56% | -36.65% | -49.18% | 14.73% | 15.22% | 20.01% | 68.27% | 1.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAB показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MLAB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.58% против 13.98% соответственно.
MLAB
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 32.43%
- 1 год
- -24.92%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -18.28%
- 10 лет*
- -0.58%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLAB vs. SPY — Ранг доходности на риск
MLAB
SPY
Сравнение MLAB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.93 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.45 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.53 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.30 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.93 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.69 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MLAB и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAB и SPY
Дивидендная доходность MLAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAB Mesa Laboratories, Inc. | 0.72% | 0.82% | 0.49% | 0.61% | 0.39% | 0.20% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | 0.51% | 0.52% | 0.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MLAB и SPY
Максимальная просадка MLAB за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.43% | -55.19% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.06% | -12.05% | -43.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.43% | -24.50% | -57.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -33.72% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.79% | -6.24% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.16% | -9.09% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.99% | 2.52% | +32.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAB и SPY
Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.14% | 5.31% | +18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.65% | 9.47% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.91% | 19.05% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 17.06% | +31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.97% | 17.92% | +25.05% |