PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с HFXIMKVIX с BBINMKVIX с IDEQMKVIX с FENI
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MKVIX и MFEIX

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MKVIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.49

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.85

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.61

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

2.06

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.49

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.42

+0.55

Корреляция

Корреляция между MKVIX и MFEIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и MFEIX

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и MFEIX

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-72.24%

+45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-17.30%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-36.11%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-14.14%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-23.85%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.14%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 6.19%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.97%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.65%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

21.85%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

21.93%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.20%

-5.75%