PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENIMKVIX с DFAI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий MKVIX и BKIE

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

MKVIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.56

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.13

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.36

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

9.18

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.88

+0.08

Корреляция

Корреляция между MKVIX и BKIE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и BKIE

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и BKIE

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.19%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.41%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-28.19%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.58%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.04%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.94%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и BKIE

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 6.19%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.26%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.15%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

17.14%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.99%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.31%

-0.86%