PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%15.13%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с BBINMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с FENIMKVIX с DFAI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий MKVIX и QQQM

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

MKVIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.09

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.68

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.02

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

7.35

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.33

Корреляция

Корреляция между MKVIX и QQQM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и QQQM

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и QQQM

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-35.04%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.55%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-35.04%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-7.86%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.47%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и QQQM

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 6.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.58%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.79%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

22.45%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

22.24%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

22.26%

-6.81%