PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKVIX с FENI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKVIX (MFS International Large Cap Value Fund) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MKVIX returned 27.07% vs 27.23% for FENI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MKVIX charges 0.71%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 11.26%.

MKVIX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.07%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKVIX и FENI

2026 (YTD)202520242023
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		9.89%40.03%6.63%5.09%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between MKVIX and FENI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between MKVIX and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с HFXIMKVIX с AVSD
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA

Доходность на риск

MKVIX vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.77

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.49

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.38

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

9.05

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.54

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и FENI

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKVIXFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-14.20%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.49%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.42%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.29%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и FENI

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKVIXFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.20%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.04%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.49%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.61%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.61%

-0.20%

Сравнение комиссий MKVIX и FENI

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и FENI

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FENI в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		7.66%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%

Часто задаваемые вопросы

MKVIX and FENI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to MKVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MKVIX dropped -26.63% vs FENI's -14.20%.

MKVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKVIX и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор