PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKVIX с BBIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKVIX (MFS International Large Cap Value Fund) and BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MKVIX returned 11.74%/yr vs 8.67%/yr for BBIN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MKVIX charges 0.71%/yr vs 0.07%/yr for BBIN.

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKVIX показывает доходность 9.89%, а BBIN немного ниже – 9.46%.

MKVIX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.07%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKVIX и BBIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		9.89%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%21.15%

Correlation

The correlation between MKVIX and BBIN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between MKVIX and BBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с IDEQMKVIX с FENIMKVIX с HFXIMKVIX с AVSD
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF

Доходность на риск

MKVIX vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXBBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.41

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.04

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.90

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

7.05

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BBIN равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.41

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.54

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и BBIN

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и BBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKVIXBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-33.37%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.57%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.98%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-29.24%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.04%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.30%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и BBIN

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKVIXBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.04%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.79%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.56%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.57%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.12%

-3.71%

Сравнение комиссий MKVIX и BBIN

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и BBIN

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BBIN в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		7.66%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKVIX and BBIN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to MKVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MKVIX dropped -26.63% vs BBIN's -33.37%.

MKVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKVIX и BBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор