PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с IVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENI
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Сравнение комиссий MKVIX и IVLU

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Доходность на риск

MKVIX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.85

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.24

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

12.46

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.45

+0.52

Корреляция

Корреляция между MKVIX и IVLU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и IVLU

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности IVLU в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и IVLU

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и IVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-41.85%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.89%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-26.04%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.21%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.69%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.09%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и IVLU

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 6.19%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.26%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

18.05%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.35%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.65%

-2.20%