Сравнение MKVIX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и IDMO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MKVIX MFS International Large Cap Value Fund	1.66%	40.03%	6.63%	16.13%	-8.82%	14.82%	20.04%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	1.97%	42.17%	12.79%	20.16%	-12.03%	14.31%	20.39%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

MKVIX

1 день: 2.75%

1 месяц: -5.09%

С начала года: 1.66%

6 месяцев: 8.13%

1 год: 29.39%

3 года*: 17.90%

5 лет*: 11.54%

10 лет*: —

IDMO

1 день: 2.81%

1 месяц: -4.19%

С начала года: 1.97%

6 месяцев: 7.03%

1 год: 31.67%

3 года*: 23.75%

5 лет*: 14.52%

10 лет*: 11.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS International Large Cap Value Fund

Название символа

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с MKVIX:

MKVIX с QQQM MKVIX с GSIMX MKVIX с BKIE MKVIX с BBIN MKVIX с HFXI MKVIX с IDEQ MKVIX с FENI

Часто сравнивают с IDMO:

IDMO с MTUM IDMO с IDHQ IDMO с EFG IDMO с AVDS IDMO с IHDG IDMO с SPMO IDMO с IVLU

Сравнение комиссий MKVIX и IDMO

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

MKVIX

MFS International Large Cap Value Fund

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

MKVIX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MKVIX	IDMO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	1.66	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	2.28	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.62	2.66	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.36	10.75	-0.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MKVIX	IDMO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.98	1.66	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.83	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.96	0.44	+0.53

Корреляция

Корреляция между MKVIX и IDMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и IDMO

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности IDMO в 3.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MKVIX MFS International Large Cap Value Fund	8.28%	8.42%	7.25%	4.19%	2.72%	3.90%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.73%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и IDMO

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

	MKVIX	IDMO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.63%	-39.38%	+12.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.76%	-12.31%	+1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.63%	-27.07%	+0.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.34%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.04%	-6.22%	-0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.35%	-9.85%	+5.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.05%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и IDMO

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 6.19%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MKVIX	IDMO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.19%	9.12%	-2.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.66%	12.67%	-3.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.08%	19.21%	-4.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.34%	17.67%	-2.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.45%	17.90%	-2.45%

Сравнение MKVIX с IDMO

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и IDMO

Сравнение доходности по годам MKVIX и IDMO

Доходность по периодам

MKVIX

IDMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MKVIX и IDMO

Доходность на риск

MKVIX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

MKVIX

IDMO

Сравнение MKVIX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MKVIX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и IDMO

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и IDMO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и IDMO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)