Сравнение MKVIX с DFAI
MKVIX (MFS International Large Cap Value Fund) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MKVIX returned 11.74%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MKVIX charges 0.71%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности MKVIX и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKVIX показывает доходность 9.89%, а DFAI немного выше – 10.08%.
MKVIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKVIX и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKVIX MFS International Large Cap Value Fund | 9.89% | 40.03% | 6.63% | 16.13% | -8.82% | 14.82% | 5.86% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.08% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Correlation
The correlation between MKVIX and DFAI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between MKVIX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKVIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск
MKVIX
DFAI
Сравнение MKVIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKVIX | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.31 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 9.08 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKVIX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.80 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.79 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MKVIX и DFAI
Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKVIX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -27.44% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.95% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -13.25% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -27.44% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.78% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.12% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKVIX и DFAI
Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 3.88%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKVIX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.71% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 14.07% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.92% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.70% | -0.29% |
Сравнение комиссий MKVIX и DFAI
MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKVIX и DFAI
Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности DFAI в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.24% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
MKVIX MFS International Large Cap Value Fund | 7.66% | 8.42% | 7.25% | 4.19% | 2.72% | 3.90% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MKVIX and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAI has higher volatility (4.39%) compared to MKVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MKVIX dropped -26.63% vs DFAI's -27.44%.
MKVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKVIX и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор