Сравнение MKTN с CSM
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. MKTN is actively managed, while CSM is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 9.09%.
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам MKTN и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 9.09% | 6.03% |
Correlation
The correlation between MKTN and CSM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. CSM — Ранг доходности на риск
MKTN
CSM
Сравнение MKTN c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и CSM
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -36.11% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.04% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и CSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 11.93% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 17.11% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 18.38% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и CSM
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CSM в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.00% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and CSM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор