Сравнение MKR-USD с NVDA
MKR-USD (Maker) is a cryptocurrency, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MKR-USD returned -9.56%/yr vs 62.14%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 8.88%.
MKR-USD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 62.34%
- 5 лет*
- 62.14%
- 10 лет*
- 65.54%
Сравнение доходности по годам MKR-USD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKR-USD Maker | 10.98% | -9.60% | -12.34% | 233.05% | -78.16% | 298.17% | 34.86% | -4.43% | -53.44% | 3,893.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.88% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 18.21% |
Correlation
The correlation between MKR-USD and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MKR-USD
NVDA
Сравнение MKR-USD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKR-USD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.86 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.84 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и NVDA
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -89.72% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -20.21% | -37.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -36.88% | -40.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -66.34% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.10% | -13.87% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -36.10% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 9.47% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и NVDA
Maker (MKR-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 11.02% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.01% | 27.81% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 35.83% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 51.81% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.45% | 49.91% | +270.54% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKR-USD has higher volatility (23.23%) compared to NVDA (11.02%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор