PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKOR с EWH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).

MKOR и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKOR и EWH

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%-2.16%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 9.41%.

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Сравнение комиссий MKOR и EWH

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Доходность на риск

MKOR vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKOREWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

2.05

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

2.61

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

2.75

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.27

11.42

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKOREWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.05

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.18

+0.84

Корреляция

Корреляция между MKOR и EWH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EWH

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EWH в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EWH

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EWH.

Загрузка...

Показатели просадок

MKOREWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-66.44%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-14.56%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-3.97%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-19.58%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.50%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EWH

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKOREWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

6.11%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

12.54%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

18.77%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

19.97%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

19.55%

+4.72%