PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с EPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MKOR is actively managed, while EPP is passively managed. Over the past year, MKOR returned 173.39% vs 15.94% for EPP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 9.00%.

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPP

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.94%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и EPP

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.00%19.70%4.76%2.46%

Correlation

The correlation between MKOR and EPP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between MKOR and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и EPP

Секторы
MKOR
EPP

Технологии

56.1%
1.1%

Промышленность

15.0%
8.6%

Финансовые услуги

8.0%
46.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.0%

Здравоохранение

1.5%
3.7%

Сырьевые материалы

0.8%
14.6%

Энергетика

0.6%
2.9%

Коммунальные услуги

0.6%
3.6%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

MKOR
56.1%
EPP
1.1%

Промышленность

MKOR
15.0%
EPP
8.6%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
EPP
46.0%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
EPP
6.0%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
EPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
EPP
3.0%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
EPP
3.7%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
EPP
14.6%

Энергетика

MKOR
0.6%
EPP
2.9%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
EPP
3.6%

Недвижимость

MKOR

-

EPP
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

MKOR vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKOREPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.71
1.10

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.61

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.20

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.46

1.82

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.58

5.72

+26.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.71, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKOREPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71

1.10

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.39

+1.15

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EPP

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKOREPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-66.01%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-8.79%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.30%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.62%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.79%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EPP

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKOREPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

4.53%

+13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

11.95%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

14.52%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

17.40%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

19.11%

+7.94%

Сравнение комиссий MKOR и EPP

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EPP

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EPP в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.46%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and EPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to EPP (4.53%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs EPP's -66.01%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs 15.94% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

EPP has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.35% for MKOR.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.48% for EPP.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор